期权交易价格波动与标的资产联动关系数据集
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本数据集聚焦国内期权交易市场，核心覆盖期权合约价格波动、标的资产行情联动、期权定价核心指标三大维度，包含数据批次、标的资产类别、期权类型、行权价区间、期权对标的敏感度指数、隐含波动率偏离度、波动率风险溢价、期权杠杆倍数、平价偏离强度等 9 项核心字段，共计 96 条标准化结构化数据。数据来源为国内证券期货交易所合规发布的期权与标的资产行情数据，经标准化清洗、去重、一致性校验与结构化整理，确保数据真实、准确、可追溯。数据集覆盖股票类标的的看涨 / 看跌期权、不同行权价区间的全维度数据，为期权定价、波动率分析、对冲策略研发、市场风险管控及金融衍生品市场规律研究提供标准化数据支撑。
提供机构：
北斗天穹大数据科技有限公司创建时间：
2026-06-23
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数据集介绍
背景与挑战
背景概述
该数据集聚焦国内期权交易市场，涵盖期权价格波动、标的资产行情联动和期权定价核心指标三大维度，包含9个核心字段和96条标准化结构化数据。数据来源于国内证券期货交易所的合规行情，经过清洗和校验，适用于期权定价、波动率分析、对冲策略研发及市场风险管控等金融研究场景。
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