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timeseries-daily-sp500数据集提供了S&P 500指数公司的每日历史数据，用于训练系统性交易模型。数据集包含股票代码、日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、交易量、股息和股票分割等字段。数据集只有一个训练分割，数据来源于网络并进行了聚合。The timeseries-daily-sp500 dataset provides daily historical data for constituent companies of the S&P 500 Index, intended for training systematic trading models. The dataset includes fields such as ticker symbol, date, opening price, daily high, daily low, closing price, trading volume, dividend, and stock split. It contains only one training split, with its data sourced from online resources and aggregated.

原始信息汇总

数据集概述

数据集名称

• timeseries-daily-sp500

数据集描述

• 摘要：该数据集提供S&P 500指数中公司的每日历史数据。
• 任务：可用于训练系统交易模型，模型性能基于模型所采取位置的回报/风险配置文件进行评估。

数据集结构

• 数据字段：
  • symbol (字符串)：公司标识的符号或缩写。
  • date (字符串)：记录数据的日期。
  • open (浮点数)：给定日期的股票开盘价。
  • high (浮点数)：给定日期的股票最高价。
  • low (浮点数)：给定日期的股票最低价。
  • close (浮点数)：给定日期的股票收盘价。
  • adj_close (浮点数)：给定日期的股票调整后收盘价。
  • volume (浮点数)：给定日期的股票交易量。
• 数据分割：
  • train：包含8535427个实例，数据大小为598131989字节。

数据集创建

• 收集理由：支持低频交易算法的开发。
• 源数据：数据来源于网络并进行了聚合。

许可证信息

• 许可证：MIT许可证

引用信息

• 引用：https://edarchimbaud.substack.com, timeseries-daily-sp500 dataset, GitHub repository, https://github.com/edarchimbaud