CMBS Signal Starter: UST/ SOFR + Treasury Auctions
收藏资源简介：
What you get **Curves (L1)** - **UST Par Yield (2Y/5Y/10Y)** — business-daily, last 3y - **SOFR Daily** — business-daily, last 3y (full history available in paid) **Derived (L2)** - **TSPI_30D (Treasury Supply Pressure Index)** — z-score of the **30-day forward** sum of Treasury **5Y/10Y/30Y** auction offering amounts (also exposes raw USD billions in attrs) **Calendar (Events)** - **Treasury Auctions** (NOTE 5Y/10Y, BOND 30Y) — last 2y + **60d forward** Objects (tables/views) - **CMBS_SIGNAL_FACTS** — obs_date, curve_code, tenor_label, value_bps/value_pct, units, attrs, vintage_id, _lineage - **CMBS_SIGNAL_FACTS_DERIVED** — TSPI_30D with value (z-score), params in attrs - **CMBS_SIGNAL_EVENTS** — event_date, event_family, event_type, event_code, attrs, source_ref, _file_last_modified - **CMBS_SIGNAL_README** — in-product overview - **CMBS_SIGNAL_AUDIT_SUMMARY** — last observation dates & forward coverage Coverage & cadence - **Window:** curves (rolling 3y); auctions (−2y to +60d) - **Refresh:** curves daily; auctions daily - **Timezone:** America/New_York (events) Lineage & trust - Curve rows include **vintage_id** and **_lineage** (VARIANT) with upstream source & file traces. - Event rows include file lineage (**_file_last_modified**, **_file_row_number**) and source_ref. - Deterministic builds, latest-vintage only, revision-aware ingestion. Common uses (quants) - **Regime checks:** 2s/5s/10s slope & carry. - **Auction event studies:** mark supply windows; study curve moves ±N business days. - **Supply pressure lens:** use **TSPI_30D** alongside 10Y to contextualize spread tone and issuance timing. Upgrade path Unlock: 1–30Y zeros/forwards grid, ACM term premium, SOFR forwards, CPI/FOMC calendars, auction announcements/settlements, mortgage refi ladders, and more sector-specific packs. <p><br/></p> **Get more data**: [dealcharts.org](https://dealcharts.org) **Contact:** [zac@cmdrvl.com]()
CMBS Signal Starter: UST/SOFR + Treasury Auctions 数据集概述
数据集简介
UST 2/5/10、SOFR每日数据、+60天国债拍卖数据、抵押贷款代理数据——干净、最新，适用于notebooks和canvases。
数据结构
曲线数据（L1）
- UST Par Yield (2Y/5Y/10Y)：工作日数据，最近3年
- SOFR Daily：工作日数据，最近3年（完整历史记录需付费版本）
衍生数据（L2）
- TSPI_30D (Treasury Supply Pressure Index)：30天前瞻国债拍卖供应量总和的z-score（属性中包含原始十亿美元数据）
日历数据（事件）
- Treasury Auctions (NOTE 5Y/10Y, BOND 30Y)：最近2年+60天前瞻数据
数据对象（表/视图）
核心数据表
- CMBS_SIGNAL_FACTS：包含obs_date、curve_code、tenor_label、value_bps/value_pct、units、attrs、vintage_id、_lineage
- CMBS_SIGNAL_FACTS_DERIVED：包含TSPI_30D的value（z-score）和params属性
- CMBS_SIGNAL_EVENTS：包含event_date、event_family、event_type、event_code、attrs、source_ref、_file_last_modified
辅助表
- CMBS_SIGNAL_README：产品内概述
- CMBS_SIGNAL_AUDIT_SUMMARY：最新观测日期和前向覆盖范围
数据覆盖与更新频率
- 时间窗口：曲线数据（滚动3年）；拍卖数据（-2年至+60天）
- 更新频率：曲线数据每日更新；拍卖数据每日更新
- 时区：America/New_York（事件数据）
数据溯源与可信度
- 曲线行包含vintage_id和_lineage（VARIANT类型），记录上游来源和文件追踪
- 事件行包含文件溯源（_file_last_modified、_file_row_number）和source_ref
- 确定性构建，仅保留最新版本，支持修订感知的数据摄取
试用信息
- 试用期限：14天完整访问
- 包含内容：所有CMBS Signal Starter对象
- 使用限制：只读、非生产环境评估使用
- 数据保留：试用结束后可保留代码/查询以便无缝升级
定价
- Curves and Calendars Pack：$10/月
- 包含：整洁、可审计、适用于notebook和canvas的数据
- 支持升级到完整Curves & Calendars版本
联系方式
- 电子邮件：zac@cmdrvl.com
- 更多数据：dealcharts.org
