Replication Code for: Option Pricing with Time-Varying Volatility Risk Aversion

Name: Replication Code for: Option Pricing with Time-Varying Volatility Risk Aversion
Creator: Harvard Dataverse
Published: 2025-04-24T15:43:59+08:00

DataCite Commons2025-05-12 更新2025-05-17 收录

期权定价

金融风险管理

数据链接：

https://dataverse.harvard.edu/citation?persistentId=doi:10.7910/DVN/B87H83 数据链接链接失效反馈

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Replication Code for: Option Pricing with Time-Varying Volatility Risk Aversion

《基于时变波动率风险厌恶的期权定价》复现代码

提供机构：

Harvard Dataverse

创建时间：

2025-04-24

搜集汇总

数据集介绍

Replication Code for: Option Pricing with Time-Varying Volatility Risk Aversion 数据集图片

背景与挑战

背景概述

该数据集是2025年发布的复现代码集，主题为'期权定价与时变波动率风险厌恶'，属于商业与管理学科。数据集包含一个1.9 MB的ZIP文件，提供研究所需的复现代码，采用CC0 1.0公共领域许可，便于学术使用和共享。

以上内容由遇见数据集搜集并总结生成

Replication Code for: Option Pricing with Time-Varying Volatility Risk Aversion

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