Maximizing Predictability in the Stock and Bond Markets
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We construct portfolios of stocks and of bonds that are maximally predictable with respect to a set of ex ante observable economic variables, and show that these levels of predictability are statistically significant, even after controlling for data-snooping biases. We disaggregate the sources for
我们构建针对一组事前可观测经济变量具有最大化可预测性的股票及债券投资组合，并证明这些可预测性水平具有统计显著性——即便在控制数据窥探偏差（data-snooping biases）后亦是如此。我们还将分解其来源
提供机构：
美国国家经济研究局创建时间：
1995-02-01
